Quantitative Finance And Derivatives – prof. Maria Elvira Mancino

Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Università degli Studi di Firenze · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU · canale unico

Libri del canale

Quantitative Finance And Derivatives 9 CFU

MMProf. Maria Elvira Mancino Canale unico

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Bjork – Arbitrage theory in continuous timeIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Sgarra – Mathematical FinanceIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Richiami di teoria della probabilità. Processi stocastici a tempo discreto e continuo. Moto browniano, formula di Itô, martingale. Modello Black-Scholes. Modello Cox-Ross-Rubinstein.Valutazione: il prezzo in assenza di arbitraggio e le sue implicazioni. La formula di pricing tramite equazione alle derivate parziali di Black-Scholes per opzioni europee. Valutazione risk-neutral. Copertura: Greche.

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Testi d'esame di Quantitative Finance And Derivatives del prof. Maria Elvira Mancino, canale unico, corso di laurea in Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio (Laurea magistrale (LM-16)), Università degli Studi di Firenze, 1º anno · 1º semestre · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Bjork – Arbitrage theory in continuous time; Sgarra – Mathematical Finance.

Altre materie del prof. Mancino

Analytic Tools For Social Change (With Lab) · Sustainable Business for Societal Challenges · 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Vedi anche: Prof. Maria Elvira Mancino · Quantitative Finance And Derivatives a Firenze (tutti i canali)