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Sgarra – Mathematical Finance

Libro adottato a Firenze, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Sgarra – Mathematical Finance» è adottato per Quantitative Finance And Derivatives dal prof. Maria Elvira Mancino (Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio – Firenze).

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Come lo indica il docente: E. Rosazza Gianin and C. Sgarra, Mathematical Finance: Theory Review and Exercises. Unitext Springer

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Quantitative Finance And Derivatives – Prof. Maria Elvira Mancino Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 9 CFU · apri nel catalogo · Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · 1º anno · 1º semestre ›

Bjork – Arbitrage theory in continuous timeCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Richiami di teoria della probabilità. Processi stocastici a tempo discreto e continuo. Moto browniano, formula di Itô, martingale. Modello Black-Scholes. Modello Cox-Ross-Rubinstein.Valutazione: il prezzo in assenza di arbitraggio e le sue implicazioni. La formula di pricing tramite equazione alle derivate parziali di Black-Scholes per opzioni europee. Valutazione risk-neutral. Copertura: Greche.

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