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Quantitative Finance And Derivatives – Firenze

Università degli Studi di Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Maria Elvira Mancino Canale unico

Corso di laurea: Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU

Firenze · Scienze per l'Economia e l'Impresa · 9 CFU · apri nel catalogo · Finance and Risk Management - Finanza e Gestione del Rischio · 1º anno · 1º semestre ›

Bjork – Arbitrage theory in continuous timeCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Sgarra – Mathematical FinanceCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Richiami di teoria della probabilità. Processi stocastici a tempo discreto e continuo. Moto browniano, formula di Itô, martingale. Modello Black-Scholes. Modello Cox-Ross-Rubinstein.Valutazione: il prezzo in assenza di arbitraggio e le sue implicazioni. La formula di pricing tramite equazione alle derivate parziali di Black-Scholes per opzioni europee. Valutazione risk-neutral. Copertura: Greche.

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