Prof. Giulia Rotundo: i libri dei suoi insegnamenti

1. Qual e' la differenza tra un derivato e l'attivita' sottostante in finanza quantitativa?
2. Come si definisce il prezzo di un'opzione europea nel modello di Black e Scholes?
3. Quali sono le ipotesi principali alla base del modello di Black e Scholes?
4. Che cosa si intende per greche di un'opzione e quali informazioni forniscono?
5. Come si calcola il delta di una opzione e come viene usato nella copertura?
6. Che cosa si intende per volatilita' implicita e come si ricava dal prezzo di mercato?
7. Come si simula il prezzo di un'attivita' finanziaria con il moto browniano geometrico?
8. Quali metodi numerici si usano per valutare opzioni con payoff complessi?
9. Che cosa si intende per arbitraggio e perche' e' centrale nella valutazione dei derivati?
10. Come si definisce la misura neutrale al rischio nella finanza matematica?
11. Quali differenze esistono tra opzioni americane ed europee?
12. Come si costruisce un portafoglio di copertura per un'opzione?
13. Che cosa si intende per value at risk e quali metodi di stima esistono?
14. Come si valuta la qualita' di un modello di previsione dei rendimenti finanziari?
15. Quali sono i principali rischi associati alla gestione di un portafoglio di derivati?
16. Come si ottimizza un portafoglio secondo il criterio media-varianza?
17. Che cosa si intende per frontiera efficiente nella teoria del portafoglio?
18. Quali tecniche di backtesting si usano per verificare un modello di rischio?
19. Come si implementa in un laboratorio una simulazione di prezzi con metodo Monte Carlo?
20. Quali limiti presenta il modello di Black e Scholes nella pratica di mercato?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.