Prof. Alessandro Polli: i libri dei suoi insegnamenti

1. Che cosa distingue una serie storica da un campione di osservazioni indipendenti?
2. Quali sono le componenti tipiche di una serie storica economica?
3. Come si verifica la stazionarietà di una serie storica con il test di radice unitaria?
4. Che cosa significa che un processo autoregressivo è stazionario in covarianza?
5. Come si identifica l'ordine di un modello ARIMA dalle funzioni di autocorrelazione?
6. Quali criteri informativi si usano per selezionare un modello di serie storica?
7. Come si effettua una previsione con un modello autoregressivo e come si valuta l'errore?
8. Che cosa si intende per cointegrazione tra due o più serie non stazionarie?
9. Come si stima un modello a correzione dell'errore e come si interpreta?
10. Quali vantaggi offre un modello panel rispetto a una semplice serie storica?
11. Che differenza c'è tra effetti fissi ed effetti casuali in un modello panel?
12. Come si esegue il test di Hausman per scegliere tra effetti fissi e casuali?
13. Quali problemi comporta la presenza di autocorrelazione nei residui di un modello panel?
14. In che modo si gestisce l'eteroschedasticità nei dati panel con errori standard robusti?
15. Come si interpretano i coefficienti di un modello con differenze prime?
16. Quali sono le ipotesi che garantiscono la consistenza dello stimatore within?
17. Come si modellano le serie storiche con componente stagionale?
18. Quali strumenti grafici si usano per diagnosticare un modello di serie storica?
19. In che modo la volatilità condizionata si modella con modelli di tipo GARCH?
20. Quali limiti presentano i modelli statistici nella previsione di fenomeni economici?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.

1. Che cosa si intende per serie storica e quali componenti la caratterizzano?
2. Come si distingue una serie stazionaria da una non stazionaria?
3. Che cosa rappresenta la funzione di autocorrelazione e come si legge il correlogramma?
4. Come si effettua la decomposizione di una serie storica in trend, stagionalità e residuo?
5. Che cosa si intende per media mobile e a cosa serve nell'analisi di una serie?
6. Come funziona il lisciamento esponenziale semplice?
7. Quali caratteristiche presenta un processo autoregressivo di ordine uno?
8. Come si identifica l'ordine di un modello a media mobile?
9. Che cosa afferma il test di radice unitaria di Dickey-Fuller?
10. Quali sono le fasi della costruzione di un modello ARIMA?
11. Come si valuta la bontà di adattamento di un modello per serie storiche?
12. Che cosa si intende per previsione puntuale e per intervallo di previsione?
13. Come si gestisce la stagionalità nei modelli per serie storiche?
14. Quali criteri informativi, come AIC e BIC, aiutano nella scelta del modello?
15. Che cosa indica la differenziazione di una serie e quando si applica?
16. Come si analizza la volatilità di una serie finanziaria con modelli di tipo ARCH?
17. Quali sono le differenze tra modelli univariati e modelli multivariati per serie storiche?
18. Che cosa si intende per cointegrazione tra due serie non stazionarie?
19. Come si testa l'assenza di autocorrelazione nei residui di un modello?
20. Quali problemi pone la presenza di valori anomali nelle serie storiche?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.

1. Che cosa si intende per aggregato macroeconomico e come si misura il prodotto interno lordo?
2. Quali sono le differenze tra numeri indice semplici e complessi?
3. Come si calcolano gli indici di Laspeyres, Paasche e Fisher e quali differenze presentano?
4. Che cosa si intende per serie storica e quali componenti la caratterizzano?
5. Come si individua il trend di una serie storica con il metodo dei minimi quadrati?
6. Quale misura di errore si utilizza per valutare la qualità di una previsione?
7. Che cosa rappresentano le tavole input-output nell'analisi economica?
8. Come si costruisce la curva di Lorenz e a che cosa serve l'indice di Gini?
9. Quali sono i principali conti nazionali e come si collegano tra loro?
10. Che cosa si intende per circuito economico e quali flussi intersettoriali lo compongono?
11. Come si calcola l'indice dei prezzi al consumo e quale utilità ha per l'economia?
12. Quale differenza esiste tra valore nominale e valore reale di una grandezza economica?
13. Come si calcola la stagionalità di una serie e quali metodi si impiegano per depurarla?
14. Quali sono le caratteristiche principali della distribuzione del reddito misurata con indicatori statistici?
15. In che modo gli indici composti sintetizzano più variabili economiche in un unico valore?
16. Quali errori possono emergere nella lettura di un indice quando la base di riferimento cambia?
17. Come si utilizza la media mobile per isolare l'andamento di fondo di una serie?
18. Quale rilievo assume la correzione per i giorni lavorativi nelle serie economiche mensili?
19. Quali indicatori economici permettono di confrontare la crescita di paesi diversi?
20. Come si interpreta un tasso di variazione percentuale in un'analisi statistica economica?

Domande di esercitazione costruite sul programma ufficiale, non fornite dal docente.