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Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II – prof. Giuseppe Alesii

Informatica – sede di L'Aquila · Università degli Studi dell'Aquila · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II 6 CFU

GAProf. Giuseppe Alesii Canale unico
Thomas – Fred Weston, and Kuldeep ShastriVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Luenberger, D, Investment Science, Oxford University Press. 1998Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Edwin – Modern Portfolio Theory and Investment AnalysisVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Introduzione ai titoli derivati: le opzioni finanziarie (a) diagrammi di payoff (b) diagrammi di positione (c) parita’ put call (d) posizioni composite: i. spread; ii. combination; iii. hedge. Un’introduzione pratica ai processi stocastici piu’ frequentemente utilizzati nella modellistica per la valutazione dei titoli derivati: (a) modellizzazione delle serie storiche: additive shock additivi, shock moltiplicativi.

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Testi d'esame di Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II del prof. Giuseppe Alesii, canale unico, corso di laurea in Informatica – sede di L'Aquila (Laurea magistrale (LM-18)), Università degli Studi dell'Aquila, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Thomas – Fred Weston, and Kuldeep Shastri; Luenberger, D, Investment Science, Oxford University Press. 1998; Edwin – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis.

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Vedi anche: Prof. Giuseppe Alesii · Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II a L'Aquila (tutti i canali)