Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II – L'Aquila

Università degli Studi dell'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Giuseppe Alesii Canale unico

Corso di laurea: Informatica – sede di L'Aquila · Laurea triennale (L-31) · esame facoltativo · 6 CFU

L'Aquila · Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica · 6 CFU · apri nel catalogo · Informatica – sede di L'Aquila · 3º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Thomas – Fred Weston, and Kuldeep Shastri Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Luenberger, D, Investment Science, Oxford University Press. 1998 Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Edwin – Modern Portfolio Theory and Investment Analysis Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Introduzione ai titoli derivati: le opzioni finanziarie (a) diagrammi di payoff (b) diagrammi di positione (c) parita’ put call (d) posizioni composite: i. spread; ii. combination; iii. hedge. Un’introduzione pratica ai processi stocastici piu’ frequentemente utilizzati nella modellistica per la valutazione dei titoli derivati: (a) modellizzazione delle serie storiche: additive shock additivi, shock moltiplicativi.

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