Luenberger, D, Investment Science, Oxford University Press. 1998
Libro adottato a L'Aquila, a.a. 2026/2027 · 6 canali
«Luenberger, D, Investment Science, Oxford University Press. 1998» è adottato per Financial Data Analytics And Investment Data Driven Decisions dal prof. Giuseppe Alesii (Informatica – sede di L'Aquila – L'Aquila); per Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale dal prof. Giuseppe Alesii (Informatica – sede di L'Aquila, Matematica – sede di L'Aquila – L'Aquila); per Modelli e Algoritmi per la Finanza Aziendale II dal prof. Giuseppe Alesii (Informatica – sede di L'Aquila – L'Aquila).
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Come lo indica il docente: Luenberger, D, Investment Science, Oxford University Press. 1998
Argomenti del programma: 1. Rendimento e rischio di un’attività: (a) come calcolare il rendimento di un’attività, pagine 9-13 (Lo and MacKinlay, 1999): i. rendimenti nel discreto e nel continuo: ii. Rendimenti su orizzonti temporali sovrapposti o disgiunti; iii. capital gains, dividend yields e indici di rendimento; (b) rendimenti attesi e misure del rischio, e.g.
Argomenti del programma: Introduzione ai temi della finanza da tre punti di vista: (a) approccio macro finanziario: la matrice del flusso dei fondi; (b) approccio micro finanziario: il teorema della separazione di Irving Fisher; (c) approccio contabile: la determinazione del fabbisogno finanziario e la sua copertura da diverse fonti di finanziamento. I sistemi di corporate governance e i comportamenti finanziari di lungo periodo.
Argomenti del programma: Introduzione ai temi della finanza da tre punti di vista: (a) approccio macro finanziario: la matrice del flusso dei fondi; (b) approccio micro finanziario: il teorema della separazione di Irving Fisher; (c) approccio contabile: la determinazione del fabbisogno finanziario e la sua copertura da diverse fonti di finanziamento. I sistemi di corporate governance e i comportamenti finanziari di lungo periodo.
Argomenti del programma: Introduzione ai titoli derivati: le opzioni finanziarie (a) diagrammi di payoff (b) diagrammi di positione (c) parita’ put call (d) posizioni composite: i. spread; ii. combination; iii. hedge. Un’introduzione pratica ai processi stocastici piu’ frequentemente utilizzati nella modellistica per la valutazione dei titoli derivati: (a) modellizzazione delle serie storiche: additive shock additivi, shock moltiplicativi.
Argomenti del programma: Introduzione ai titoli derivati: le opzioni finanziarie (a) diagrammi di payoff (b) diagrammi di positione (c) parita’ put call (d) posizioni composite: i. spread; ii. combination; iii. hedge. Un’introduzione pratica ai processi stocastici piu’ frequentemente utilizzati nella modellistica per la valutazione dei titoli derivati: (a) modellizzazione delle serie storiche: additive shock additivi, shock moltiplicativi.
Argomenti del programma: Introduzione ai temi della finanza da tre punti di vista: (a) approccio macro finanziario: la matrice del flusso dei fondi; (b) approccio micro finanziario: il teorema della separazione di Irving Fisher; (c) approccio contabile: la determinazione del fabbisogno finanziario e la sua copertura da diverse fonti di finanziamento. I sistemi di corporate governance e i comportamenti finanziari di lungo periodo.
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