Prof. Stefania Ugolini

• P. Billingsley, Convergence of Probability Measures.
• P. Billingsley, Probability and Measure.

Argomenti del programma: 1. Valore atteso condizionato e martingale a tempo discreto · Valore atteso condizionato · Martingale: esempi fondamentali, tempi di arresto e processi arrestati, decomposizione di Doob, trasformate prevedibili, teoremi di arresto opzionale, disuguaglianze massimali di Doob, upcrossing inequality, convergenza quasi certa e in L^1, L^2 2.

Argomenti del programma: 1. Statistica descrittiva: introduzione al software R 2. Dal dato alle deduzioni: intervalli di fiducia e test di ipotesi 3. Il Modello di regressione lineare 3.1. Stima dei parametri ed inferenza 3.2. Metodi di selezione dei regressori 3.3. Analisi dei residui e diagnostica sulla regressione. 4. ANOVA a una e a due vie 5. Introduzione al Modello Lineare generalizzao: regressione logistica e/o di Poisson 6.

• Il materiale didattico di riferimento è costituito dal libro di testo e dalle slide delle lezioni. Ulteriori materiali saranno messi a disposizione degli studenti durante il corso tramite MyAriel.

Argomenti del programma: Modulo di Matematica 1. Cenni agli insiemi numerici 2. Vettori 2.1 Dai numeri ai vettori 2.2 Operazioni con i vettori 2.3 La direzione dei vettori 2.4 Prodotto scalare 2.5 Sistemi lineari 3. Matrici e trasformazioni 3.1 Matrici e trasformazioni 3.2 Operazioni con le matrici 4.