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Econometria dei Mercati Finanziari – prof. Emanuele Bacchiocchi

Finanza, intermediari e mercati · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Econometria dei Mercati Finanziari 6 CFU

EBProf. Emanuele Bacchiocchi Canale unico

I testi di riferimento sono

Tsay – Analysis of Financial Time SeriesVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Verbeek – A Guide to Modern EconometricsVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Il materiale distribuito durante il corso (slides, articoli, codice software) rappresenta la fonte principale per lo studio degli argomenti trattati.

Argomenti del programma: Regressione lineare e minimi quadrati. Analisi di serie storiche: stazionarietà, modelli ARMA, test. Stima del Capital Asset Pricing Model (CAPM) e altre applicazioni finanziarie. Modelli di volatilità: ARCH, GARCH e volatilità asimmetrica. Analisi di serie storiche multivariate: modelli autoregressivi vettoriali (VAR), funzioni di risposta all'impulso, scomposizione della varianza.

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Testi d'esame di Econometria dei Mercati Finanziari del prof. Emanuele Bacchiocchi, canale unico, corso di laurea in Finanza, intermediari e mercati (Laurea magistrale (LM-16)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1º anno · 2º semestre · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Tsay – Analysis of Financial Time Series; Verbeek – A Guide to Modern Econometrics.

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