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Econometria dei Mercati Finanziari – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Economia e management · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Emanuele Bacchiocchi Canale unico

Corso di laurea: Finanza, intermediari e mercati · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU

Bologna · Economia e management · 6 CFU · apri nel catalogo · Finanza, intermediari e mercati · 1º anno · 2º semestre ›

I testi di riferimento sono

Tsay – Analysis of Financial Time SeriesCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Verbeek – A Guide to Modern EconometricsCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Il materiale distribuito durante il corso (slides, articoli, codice software) rappresenta la fonte principale per lo studio degli argomenti trattati.

Argomenti del programma: Regressione lineare e minimi quadrati. Analisi di serie storiche: stazionarietà, modelli ARMA, test. Stima del Capital Asset Pricing Model (CAPM) e altre applicazioni finanziarie. Modelli di volatilità: ARCH, GARCH e volatilità asimmetrica. Analisi di serie storiche multivariate: modelli autoregressivi vettoriali (VAR), funzioni di risposta all'impulso, scomposizione della varianza.

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Prof. Giovanni Angelini Canale unico

Corso di laurea: Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · Laurea triennale (L-41) · 3º anno · 1º semestre · 10 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 10 CFU · apri nel catalogo

Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.

Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Verranno fornite dispense e materiale didattico dai docenti rese disponibili sugligli spazi condivisi.

Argomenti del programma: 1) Introduzione: - L'analisi statistica delle relazioni economiche. - Le basi della costruzione del modello econometrico. 2) Modello di regressione lineare: - OLS - La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato. - Diagnostica. - Eteroschedasticità e autocorrelazione.

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Econometria dei Mercati Finanziari – Brescia