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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
Argomenti del programma: Financial Time Series and Their Characteristics Asset Returns Distributional Properties of Returns Distributions of Returns Multivariate Returns Likelihood Function of Returns Empirical Properties of Returns Conditional Heteroscedastic Models Characteristics of Volatility Testing for ARCH Effect The ARCH Model The GARCH Model Further developments of GARCH models The Stochastic Volatility Model Nonlinear Models and…
Il materiale distribuito durante il corso (slides, articoli, codice software) rappresenta la fonte principale per lo studio degli argomenti trattati.
Argomenti del programma: Regressione lineare e minimi quadrati. Analisi di serie storiche: stazionarietà, modelli ARMA, test. Stima del Capital Asset Pricing Model (CAPM) e altre applicazioni finanziarie. Modelli di volatilità: ARCH, GARCH e volatilità asimmetrica. Analisi di serie storiche multivariate: modelli autoregressivi vettoriali (VAR), funzioni di risposta all'impulso, scomposizione della varianza.
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Argomenti del programma: Richiami di serie storiche multivariate . Stazionarietà, ergodicità. Momenti. Processi lineari. Martingale. Leggi dei grandi numeri e teoremi centrali del limite. Modelli VAR per dati stazionari . Rappresentazioni alternative del VAR. Stima (OLS, GLS, SUR, MM, ML) e inferenza. Condizioni di stazionarietà. La rappresentazione in forma MA del VAR. Inferenza sulla forma MA.
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