High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance – prof. Gianluca Cubadda, Stefano Grassi

Economics - Economia · Università degli Studi di Roma Tor Vergata · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Testi d'esame di High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance del prof. Gianluca Cubadda, Stefano Grassi, canale unico, corso di laurea in Economics - Economia (Laurea magistrale (LM-56)), Università degli Studi di Roma Tor Vergata, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Peña – And Tsay; Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods; Harvey – Structural Time Series and the Kalman Filter; Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical…; by Edward – Herbst and Frank Schorfheide.

High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance – Prof. Gianluca Cubadda, Prof. Stefano Grassi Canale unico

Corso di laurea: Economics - Economia · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · 6 CFU / 2º anno · 2º semestre · 6 CFU · a scelta (Gruppo Attività AFFINI)

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Peña – And Tsay Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Harvey – Structural Time Series and the Kalman Filter Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical…Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

by Edward – Herbst and Frank Schorfheide Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1) Ripasso sui modelli multivariati di serie storiche; modelli dinamici uniequazionali (prima settimana). 2) Regolarizzazione per modelli dinamici ad alta dimensionalità; metodi di riduzione della dimensione; modelli fattoriali dinamici (seconda settimana) 3) Bootstrap e validazione incrociata per dati dipendenti; previsione economico-finanziaria (terza settimana). 1. Introduzione 2.

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Vedi anche: Prof. Gianluca Cubadda · Prof. Stefano Grassi · High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance a Tor Vergata (tutti i canali)