Argomenti del programma: 1) Ripasso sui modelli multivariati di serie storiche; modelli dinamici uniequazionali (prima settimana). 2) Regolarizzazione per modelli dinamici ad alta dimensionalità; metodi di riduzione della dimensione; modelli fattoriali dinamici (seconda settimana) 3) Bootstrap e validazione incrociata per dati dipendenti; previsione economico-finanziaria (terza settimana). 1. Introduzione 2.

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Time Series Canale unico

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · 1º anno · 2º semestre

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Argomenti del programma: Serie storiche univariate: 1) Serie storiche stazionarie e nonstazionarie (prima settimana). 2) Inferenza statistica e previsione (seconda settimana). 3) Radice unitarie in economia e finanza (terza settimana). Serie storiche multivariate: 4) Stazionarietà e ergodicità; Rappresentazione di Wold multivariata; Modelli VAR (quarta settimana). 5) VAR strutturali (quinta settimana). 6) Cointegrazione (sesta settimana).

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High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance – con Prof. Stefano Grassi Canale unico

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo

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Domande frequenti

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Peña – And Tsay; Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods; Harvey – Structural Time Series and the Kalman Filter; Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical…; by Edward – Herbst and Frank Schorfheide

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