Argomenti del programma: 1) Ripasso sui modelli multivariati di serie storiche; modelli dinamici uniequazionali (prima settimana). 2) Regolarizzazione per modelli dinamici ad alta dimensionalità; metodi di riduzione della dimensione; modelli fattoriali dinamici (seconda settimana) 3) Bootstrap e validazione incrociata per dati dipendenti; previsione economico-finanziaria (terza settimana). 1. Introduzione 2.

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High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance – con Prof. Gianluca Cubadda Canale unico

Corso di laurea: Finance and Banking - Finanza e Banca · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Stefano Grassi per High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance (Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, canale unico)?

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Quali libri consiglia il prof. Stefano Grassi per High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance (Economics - Economia, canale unico)?

Peña – And Tsay; Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods; Harvey – Structural Time Series and the Kalman Filter; Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical…; by Edward – Herbst and Frank Schorfheide

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