by Edward – Herbst and Frank Schorfheide

Libro adottato a Tor Vergata, a.a. 2026/2027 · 1 canale

by Edward – Herbst and Frank SchorfheideVai su Amazon ›

Come lo indica il docente: Bayesian Estimation of DSGE Models (2016) by Edward P. Herbst and Frank Schorfheide, Princeton University Press Princeton

Chi lo adotta

High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance – Prof. Gianluca Cubadda, Prof. Stefano Grassi (canale unico)Economics - Economia · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo

Programma e testi di ogni canale

High-Dimensional Methods For Dependent Data in Economics And Finance – Prof. Gianluca Cubadda, Prof. Stefano Grassi Canale unico

Corso di laurea: Economics - Economia · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Peña – And Tsay Vai su Amazon ›

Durbin – Time Series Analysis by State Space Methods Vai su Amazon ›

Harvey – Structural Time Series and the Kalman Filter Vai su Amazon ›

Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical…Vai su Amazon ›

by Edward – Herbst and Frank Schorfheidequesto libroVai su Amazon ›

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1) Ripasso sui modelli multivariati di serie storiche; modelli dinamici uniequazionali (prima settimana). 2) Regolarizzazione per modelli dinamici ad alta dimensionalità; metodi di riduzione della dimensione; modelli fattoriali dinamici (seconda settimana) 3) Bootstrap e validazione incrociata per dati dipendenti; previsione economico-finanziaria (terza settimana). 1. Introduzione 2.

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.