Financial Econometrics – prof. Tommaso Proietti

Economics - Economia · Università degli Studi di Roma Tor Vergata · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Testi d'esame di Financial Econometrics del prof. Tommaso Proietti, canale unico, corso di laurea in Economics - Economia (Laurea magistrale (LM-56)), Università degli Studi di Roma Tor Vergata, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Campbell – The Econometrics of Financial Markets; Yao – The Elements of Financial Econometrics; Franke – An Introduction; McNeil – Quantitative Risk Management; Taylor – Asset Price Dynamics.

Financial Econometrics – Prof. Tommaso Proietti Canale unico

Corso di laurea: Economics - Economia · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · 6 CFU

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Campbell – The Econometrics of Financial Markets Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Yao – The Elements of Financial Econometrics Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Franke – An Introduction Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

McNeil – Quantitative Risk Management Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Taylor – Asset Price Dynamics Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1 Introduction. Asset returns. Stylized facts: asymmetry, kurtosis and volatility clustering. Stochastic processes: stationarity, purely random processes. Random walks and martingales. Review of prediction theory. Optimal prediction. (Lectures 1-3) 2 Volatility measurement and analysis: autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH): model specification, properties, maximum likelihood estimation, prediction.

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