Finanza Quantitativa – prof. Tommaso Proietti

Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Università degli Studi di Roma Tor Vergata · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Testi d'esame di Finanza Quantitativa del prof. Tommaso Proietti, canale unico, corso di laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (Laurea magistrale (LM-56)), Università degli Studi di Roma Tor Vergata, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Campbell – The Econometrics of Financial Markets; Yao – The Elements of Financial Econometrics; Franke – An Introduction; McNeil – Quantitative Risk Management; Taylor – Asset Price Dynamics; Tsay – Analysis of Financial Time Series.

Finanza Quantitativa – Prof. Tommaso Proietti Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo · 6 CFU / 2º anno · 1º semestre · Mercati finanziari e finanza quantitativa · 6 CFU

Tor Vergata · Economia · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 6 testi · da studiare tutti

Campbell – The Econometrics of Financial Markets Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Yao – The Elements of Financial Econometrics Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Franke – An Introduction Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

McNeil – Quantitative Risk Management Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Taylor – Asset Price Dynamics Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Tsay – Analysis of Financial Time Series Vai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Presentazione del corso. Variabili casuali e loro proprietà. Momenti. Distribuzioni condizionate. Momenti condizionali. Legge dei valori attesi iterati. Serie temporali e loro caratteristiche. Natura e caratteristiche dei dati finanziari. Asimmetria, curtosi e volatility clustering. Processi stocastici. Stazionarietà, Nonstazionarietà, random walk e martingale. Test di stazionarietà e del rapporto di varianze.

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Vedi anche: Prof. Tommaso Proietti · Finanza Quantitativa a Tor Vergata (tutti i canali)