Stochastic Processes – prof. Valentina Cammarota

Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU · canale unico

Testi d'esame di Stochastic Processes del prof. Valentina Cammarota, canale unico, corso di laurea in Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni (Laurea magistrale (LM-82)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 1º semestre · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Stirzaker – Probability and Random Processes; P. Mörters and Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge; Williams – Probability with Martingales.

Stochastic Processes – Prof. Valentina Cammarota Canale unico

Corso di laurea: Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni · Laurea magistrale (LM-82) · 1º anno · 1º semestre · 9 CFU

Sapienza · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 9 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

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Argomenti del programma: Random walks (about 18 hours) Definition, Markovianity, temporal and spatial invariance, random walks with reflecting and absorbing barriers, reflection principle, ballot theorem, distribution of the maximum, hitting time theorem, first and second arc sine law, random walks and generating functions, short introduction on Black–Scholes model.

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