Laboratory Of Stochastic Processes – prof. Valentina Cammarota

Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 1º semestre · Data analyst (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) · 3 CFU · a scelta (Curriculum Data Analyst - Optional group F for 12 CFU/ECTS) · canale unico

Testi d'esame di Laboratory Of Stochastic Processes del prof. Valentina Cammarota, canale unico, corso di laurea in Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni (Laurea magistrale (LM-82)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 1º semestre · Data analyst (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) · 3 CFU · a scelta (Curriculum Data Analyst - Optional group F for 12 CFU/ECTS), a.a. 2026/2027. Libri adottati: Stirzaker – One Thousand Exercises in Probability; P. Mörters and Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge.

Laboratory Of Stochastic Processes – Prof. Valentina Cammarota Canale unico

Corso di laurea: Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni · Laurea magistrale (LM-82) · 1º anno · 1º semestre · Data analyst (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) · 3 CFU · a scelta (Curriculum Data Analyst - Optional group F for 12 CFU/ECTS) / 1º anno · 1º semestre · Quantitative economics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) · 3 CFU · a scelta (Curriculum Quantitative Economics - Optional group F for 6 CFU/ECTS) / 1º anno · 1º semestre · Official Statistics (percorso valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-francese) · 3 CFU · a scelta (Curriculum Official Statistics - Optional group F for 3 CFU/ECTS)

Sapienza · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 3 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Stirzaker – One Thousand Exercises in Probability Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

P. Mörters and Y. Peres. Brownian Motion. Cambridge Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Random walks (about 6 hours) Exercises on: Markovianity, temporal and spatial invariance, random walks with reflecting and absorbing barriers, reflection principle, ballot theorem, distribution of the maximum, hitting time theorem, first and second arc sine law, random walks and generating functions.

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Vedi anche: Prof. Valentina Cammarota · Laboratory Of Stochastic Processes a Sapienza (tutti i canali)