Mathematical Methods For Financial Markets – prof. Simone Scotti

Economics – sede di Pisa · Università di Pisa · 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 6 CFU · canale unico

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Mathematical Methods For Financial Markets 6 CFU

SSProf. Simone Scotti Canale unico

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to FinanceIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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[Opzionale] Stochastic Differential Equations, by Bernt OksendalIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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[Opzionale] Continuous-time Stochastic Control and Optimization with…Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Materiale didattico fornito dal docente

Argomenti del programma: - Concetti di base di teoria della misura e teoria della probabilità. - Richiami di teoria dell'integrazione e equazioni differenziali. - Moto Browniano, integrale stocastico e calcolo stocastico. - Teoria delle Martingale. - Equazioni differenziali stocastiche - Formula di Feynman-Kac e legami con le equazioni alle derivate parziali. - processi di salto (Poisson e Levy) estensione del calcolo stocastico.

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Testi d'esame di Mathematical Methods For Financial Markets del prof. Simone Scotti, canale unico, corso di laurea in Economics – sede di Pisa (Laurea magistrale (LM-56)), Università di Pisa, 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance; [Opzionale] Stochastic Differential Equations, by Bernt Oksendal; [Opzionale] Continuous-time Stochastic Control and Optimization with….

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