Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance

Libro adottato a Pisa, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance» è adottato per Mathematical Methods For Financial Markets dal prof. Simone Scotti (Economics – sede di Pisa – Pisa); per Derivatives Products dal prof. Simone Scotti (Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari – sede di Pisa – Pisa).

Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to FinanceCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: Lamberton Lapeyre, Introduction to Stochastic Calculus applied to Finance, CRC press

Titolo: Introduction to stochastic calculus applied to Finance
Autori: Damien Lamberton
Editore: CRC press, 2022
ISBN: 9781032477817

Chi lo adotta

Mathematical Methods For Financial Markets – Prof. Simone Scotti (canale unico)Economics – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 6 CFU
Derivatives Products – Prof. Simone Scotti (canale unico) a.a. 2025/2026Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Mathematical Methods For Financial Markets – Prof. Simone Scotti Canale unico

Corso di laurea: Economics – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-56) · 1º anno · 1º semestre · Quantitative Finance · 6 CFU

Pisa · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo · Economics – sede di Pisa · 1º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to Financequesto libroCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

[Opzionale] Stochastic Differential Equations, by Bernt Oksendal Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

[Opzionale] Continuous-time Stochastic Control and Optimization with…Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Materiale didattico fornito dal docente

Argomenti del programma: - Concetti di base di teoria della misura e teoria della probabilità. - Richiami di teoria dell'integrazione e equazioni differenziali. - Moto Browniano, integrale stocastico e calcolo stocastico. - Teoria delle Martingale. - Equazioni differenziali stocastiche - Formula di Feynman-Kac e legami con le equazioni alle derivate parziali. - processi di salto (Poisson e Levy) estensione del calcolo stocastico.

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Derivatives Products – Prof. Simone Scotti Canale unico

Corso di laurea: Banca, Finanza Aziendale e Mercati Finanziari – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo · 6 CFU

Pisa · Dipartimento di Economia e Management · 6 CFU · apri nel catalogo

Il docente non ha ancora pubblicato i testi per questo canale.

Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026

Lamberton Lapeyre – Introduction to Stochastic Calculus applied to Financequesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026