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[Opzionale] Stochastic Differential Equations, by Bernt Oksendal

Libro adottato a Pisa, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«[Opzionale] Stochastic Differential Equations, by Bernt Oksendal» è adottato per Mathematical Methods For Financial Markets dal prof. Simone Scotti (Economics – sede di Pisa – Pisa).

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Mathematical Methods For Financial Markets – Prof. Simone Scotti Canale unico

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Materiale didattico fornito dal docente

Argomenti del programma: - Concetti di base di teoria della misura e teoria della probabilità. - Richiami di teoria dell'integrazione e equazioni differenziali. - Moto Browniano, integrale stocastico e calcolo stocastico. - Teoria delle Martingale. - Equazioni differenziali stocastiche - Formula di Feynman-Kac e legami con le equazioni alle derivate parziali. - processi di salto (Poisson e Levy) estensione del calcolo stocastico.

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