Prof. Massimiliano Caporin

Argomenti del programma: Contenuti del corso - Introduzione all'analisi quantitativa dei rischi - Le caratteristiche empiriche dei dati finanziari - Modelli dinamici per la previsione del rischio di mercato - La teoria dei valori estremi - Simulazione storica, Monte Carlo ed il metodo varianza-covarianza - Metodi per il confronto tra modelli - Strumenti obbligazionari e rischio di credito - Introduzione al rischio sistemico

Argomenti del programma: Contenuti del corso - Introduzione all'analisi quantitativa dei rischi - Le caratteristiche empiriche dei dati finanziari - Modelli dinamici per la previsione del rischio di mercato - La teoria dei valori estremi - Simulazione storica, Monte Carlo ed il metodo varianza-covarianza - Metodi per il confronto tra modelli - Strumenti obbligazionari e rischio di credito - Introduzione al rischio sistemico

Argomenti del programma: 1. Introduzione allo scopo e agli obiettivi dell'allocazione di portafoglio. 2. Investimenti in un contesto incerto. 3. Il modello di Markowitz con e senza attività priva di rischio. 4. Calcolo degli input per i modelli di allocazione di portafoglio. 5. Modelli a fattori ed equilibrio di mercato. 6. Vincoli nell'allocazione di portafoglio 7. Backtesting e valutazione delle performance 8.