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Alexander – Embrechts

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Alexander – Embrechts» è adottato per Quantitative Risk Management dal prof. Massimiliano Caporin (Computational Finance – sede di Padova, Mathematical Engineering – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: Quantitative risk management concepts, techniques and tools , McNeil, Alexander J., Embrechts, Paul, Frey, Rüdiger, Princeton, 2015, Princeton University Press

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Quantitative Risk Management – Prof. Massimiliano Caporin Canale unico

Corso di laurea: Computational Finance – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 9 CFU · apri nel catalogo · Computational Finance – sede di Padova · 2º anno · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Contenuti del corso - Introduzione all'analisi quantitativa dei rischi - Le caratteristiche empiriche dei dati finanziari - Modelli dinamici per la previsione del rischio di mercato - La teoria dei valori estremi - Simulazione storica, Monte Carlo ed il metodo varianza-covarianza - Metodi per il confronto tra modelli - Strumenti obbligazionari e rischio di credito - Introduzione al rischio sistemico

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Quantitative Risk Management – Prof. Massimiliano Caporin Canale unico

Corso di laurea: Mathematical Engineering – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-44) · esame facoltativo · Financial Engineering · 9 CFU

Padova · Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA · 9 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering – sede di Padova · 2º anno · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Contenuti del corso - Introduzione all'analisi quantitativa dei rischi - Le caratteristiche empiriche dei dati finanziari - Modelli dinamici per la previsione del rischio di mercato - La teoria dei valori estremi - Simulazione storica, Monte Carlo ed il metodo varianza-covarianza - Metodi per il confronto tra modelli - Strumenti obbligazionari e rischio di credito - Introduzione al rischio sistemico

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