Quantitative Asset Allocation – Padova

Università degli Studi di Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Massimiliano Caporin Canale unico

Corso di laurea: Computational Finance – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-16) · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU

Padova · Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" - DM · 6 CFU · apri nel catalogo · Computational Finance – sede di Padova · 2º anno · 2º semestre ›

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Asset Management and Institutional Investors Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Introduzione allo scopo e agli obiettivi dell'allocazione di portafoglio. 2. Investimenti in un contesto incerto. 3. Il modello di Markowitz con e senza attività priva di rischio. 4. Calcolo degli input per i modelli di allocazione di portafoglio. 5. Modelli a fattori ed equilibrio di mercato. 6. Vincoli nell'allocazione di portafoglio 7. Backtesting e valutazione delle performance 8.

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