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Quantitative Asset Allocation – prof. Massimiliano Caporin

Computational Finance – sede di Padova · Università degli Studi di Padova · 2º anno · 2º semestre · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Quantitative Asset Allocation 6 CFU

MCProf. Massimiliano Caporin Canale unico

Titolo

Asset Management and Institutional InvestorsIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: 1. Introduzione allo scopo e agli obiettivi dell'allocazione di portafoglio. 2. Investimenti in un contesto incerto. 3. Il modello di Markowitz con e senza attività priva di rischio. 4. Calcolo degli input per i modelli di allocazione di portafoglio. 5. Modelli a fattori ed equilibrio di mercato. 6. Vincoli nell'allocazione di portafoglio 7. Backtesting e valutazione delle performance 8.

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Testi d'esame di Quantitative Asset Allocation del prof. Massimiliano Caporin, canale unico, corso di laurea in Computational Finance – sede di Padova (Laurea magistrale (LM-16)), Università degli Studi di Padova, 2º anno · 2º semestre · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Asset Management and Institutional Investors.

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Vedi anche: Prof. Massimiliano Caporin · Quantitative Asset Allocation a Padova (tutti i canali)