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Shreve – Brownian Motion and Stochastic Calculus

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Shreve – Brownian Motion and Stochastic Calculus» è adottato per Stochastic Analysis dal prof. Markus Fischer (Mathematics – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: Shreve, Steven E. Brownian Motion and Stochastic Calculus . Springer, New York, 1991, 2nd edition (corrected softcover edition 1998)

Titolo
Brownian motion and stochastic calculus
Autori
Ioannis <1952-> Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve Karatzas
Editore
Springer, 1991
ISBN
9780387976556

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Motivazioni. Processi stocastici (nozioni di base). Richiami di calcolo delle probabilità: nozioni di convergenza, leggi normali multivariate, speranza condizionale. Moto browniano (processo di Wiener): costruzione e proprietà fondamentali. Martingale a tempo discreto e continuo. Integrale stocastico: costruzione e proprietà. Calcolo di Itô: formula di Itô, prime applicazioni (ad es.

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