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New York – 2nd edition

Libro adottato a Padova, a.a. 2025/2026 · 1 canale

«New York – 2nd edition» è adottato per Stochastic Analysis dal prof. Markus Fischer (Mathematics – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: New York, Anno: 1991, Editore: Springer, Note: 2nd edition (corrected softcover edition 1998)

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Stochastic Analysis – Prof. Markus Fischer Canale unico

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Motivazioni. Processi stocastici (nozioni di base). Richiami di calcolo delle probabilità: nozioni di convergenza, leggi normali multivariate, speranza condizionale. Moto browniano (processo di Wiener): costruzione e proprietà fondamentali. Martingale a tempo discreto e continuo. Integrale stocastico: costruzione e proprietà. Calcolo di Itô: formula di Itô, prime applicazioni (ad es.

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