Calcolo Stocastico ed Applicazioni – Statale di Milano

Università degli Studi di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Marco Alessandro Fuhrman, Prof. Federico Sau Canale unico

Corso di laurea: Matematica (magistrale) · Laurea magistrale (LM-40) · esame facoltativo · 9 CFU

Statale di Milano · Facoltà di Scienze e Tecnologie · 9 CFU · apri nel catalogo · Matematica (magistrale) · 2º semestre ›

Il docente indica 4 testi · da studiare tutti

Baldi – An Introduction Through Theory and Exercises Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Altre referenze

Karatzas – Brownian Motion and Stochastic Calculus, second edition Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Revuz – Continuous Martingales and Brownian Motion, third edition Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Caravenna – Moto browniano e analisi stocastica Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Moto browniano - Definizione del moto Browniano - Misura di Wiener - Proprietà del moto Browniano: legge del logaritmo iterato, principio di riflessione, variazione infinita delle traiettorie. Integrale stocastico e calcolo stocastico - Costruzione dell'integrale stocastico secondo Itô e sue proprietà - Formula di Itô - Integrale stocastico multidimensionale - Teorema di Girsanov - Teorema di rappresentazione delle…

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