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Mathematical Finance, Asset Pricing And Derivatives – prof. Silvia Romagnoli

Greening Energy Market and Finance · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · 1º anno · 2º semestre · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Mathematical Finance, Asset Pricing And Derivatives 6 CFU

SRProf. Silvia Romagnoli Canale unico
Romagnoli – Mathematical Finance-TheoryVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Romagnoli – Mathematical Finance-PracticeVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Mikosch – World scientificVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Lamberton-Lapeyre – Chapman and HallVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Stochastic calculus principles: stochastic process, discrete and continuous martingale, diffusion and Ito's process, Markov 's process, exponential martingale and probability changing, Girsanov's theorem, stochastic integration and Ito's lemma, SDE and PDE, Kolmogorov's PDE, Feynman-Kac's theorem; Plain vanilla contingent claims's pricing and hedging: forward and future, european and american options, pricing and…

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Testi d'esame di Mathematical Finance, Asset Pricing And Derivatives del prof. Silvia Romagnoli, canale unico, corso di laurea in Greening Energy Market and Finance (Laurea magistrale (LM-16)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1º anno · 2º semestre · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Romagnoli – Mathematical Finance-Theory; Romagnoli – Mathematical Finance-Practice; Financial calculus-An introduction to derivative pricing, Baxter-Rennie, Cambridge; Mikosch – World scientific; Lamberton-Lapeyre – Chapman and Hall; Arbitrage Theory in Continuous Time, T. Bjork, Oxford; Martingale Methods in Financial Modeling, Musiela-Rutkowski, Springer.

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Vedi anche: Prof. Silvia Romagnoli · Mathematical Finance, Asset Pricing And Derivatives a Bologna (tutti i canali)