Financial Markets And Climate Change: Pricing/Hedging And Asset Management (I.C.) – prof. Mascia Bedendo, Silvia Romagnoli

Greening Energy Market and Finance · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · 1º anno · 1º semestre · 12 CFU · canale unico

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Financial Markets And Climate Change: Pricing/Hedging And Asset Management (I.C.) 12 CFU

MBProf. Mascia Bedendo, Prof. Silvia Romagnoli Canale unico

Il docente indica 8 testi · da studiare tutti

Required readings

Zvi Bodie – 11th EditionVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Modulo Mathematical finance, asset pricing and derivatives

Romagnoli – Mathematical Finance-TheoryVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Romagnoli – Mathematical Finance-PracticeVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Financial calculus-An introduction to derivative pricing, Baxter-Rennie, CambridgeVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Mikosch – World scientificVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Lamberton-Lapeyre – Chapman and HallVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Arbitrage Theory in Continuous Time, T. Bjork, OxfordVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Martingale Methods in Financial Modeling, Musiela-Rutkowski, SpringerVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

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Argomenti del programma: Capital allocation to risky assets Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory and multifactor models Climate and finance: Physical risk and transition risk ESG-driven investment Climate-driven investment (decarbonization of a portfolio; green financial assets) Portfolio performance evaluation (traditional and sustainability-corrected measures)

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Testi d'esame di Financial Markets And Climate Change: Pricing/Hedging And Asset Management (I.C.) del prof. Mascia Bedendo, Silvia Romagnoli, canale unico, corso di laurea in Greening Energy Market and Finance (Laurea magistrale (LM-16)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 1º anno · 1º semestre · 12 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Zvi Bodie – 11th Edition; Romagnoli – Mathematical Finance-Theory; Romagnoli – Mathematical Finance-Practice; Financial calculus-An introduction to derivative pricing, Baxter-Rennie, Cambridge; Mikosch – World scientific; Lamberton-Lapeyre – Chapman and Hall; Arbitrage Theory in Continuous Time, T. Bjork, Oxford; Martingale Methods in Financial Modeling, Musiela-Rutkowski, Springer.

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Vedi anche: Prof. Mascia Bedendo · Prof. Silvia Romagnoli · Financial Markets And Climate Change: Pricing/Hedging And Asset Management (I.C.) a Bologna (tutti i canali)