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Computational Finance – prof. Pietro Rossi

Greening Energy Market and Finance · Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · esame facoltativo · 6 CFU · canale unico

Libri del canale

Computational Finance 6 CFU

PRProf. Pietro Rossi Canale unico
Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineeringVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Peter Jäckel – Monte carlo methods in financeVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Samuel Karlin and Howard M TaylorVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Knuth – The art of computer programmingVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1 Generating Random Variables 1.1 Introductions 1.2 The Distribution Function 1.3 The Normal Distribution 1.3.1 The meaning of (0, 1) 1.4 How to approximate an integral 1.5 The weak law of large numbers 1.6 The central limit theorem 1.7 Acceptance Rejection Method 2 The Black and Scholes Model 2.1 Introducing Interest Rates and Dividend Yields . 2.2 Vanilla Options. The MC approach . . . . . . . .

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Testi d'esame di Computational Finance del prof. Pietro Rossi, canale unico, corso di laurea in Greening Energy Market and Finance (Laurea magistrale (LM-16)), Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, esame facoltativo · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineering; Peter Jäckel – Monte carlo methods in finance; Samuel Karlin and Howard M Taylor; Knuth – The art of computer programming.

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Vedi anche: Prof. Pietro Rossi · Computational Finance a Bologna (tutti i canali)