Libri UniversitariApri il catalogo

Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineering

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 2 canali

«Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineering» è adottato per Computational Finance dal prof. Pietro Rossi (Greening Energy Market and Finance, Quantitative Finance – Bologna).

Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineeringCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: [1] Paul Glasserman, Monte carlo methods in financial engineering, vol. 53, Springer Science & Busi- ness Media, 2013

Titolo
Monte Carlo methods in financial engineering
Autori
Paul Glasserman
Editore
Springer, 2010
ISBN
9781441918222

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Computational Finance – Prof. Pietro Rossi Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU / 1º anno · 2º semestre · in EMJM Environmental Finance · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 2º semestre ›

Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineeringquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Peter Jäckel – Monte carlo methods in financeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Samuel Karlin and Howard M TaylorCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Knuth – The art of computer programmingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1 Generating Random Variables 1.1 Introductions 1.2 The Distribution Function 1.3 The Normal Distribution 1.3.1 The meaning of (0, 1) 1.4 How to approximate an integral 1.5 The weak law of large numbers 1.6 The central limit theorem 1.7 Acceptance Rejection Method 2 The Black and Scholes Model 2.1 Introducing Interest Rates and Dividend Yields . 2.2 Vanilla Options. The MC approach . . . . . . . .

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Computational Finance – Prof. Pietro Rossi Canale unico

Corso di laurea: Quantitative Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Quantitative Finance · 2º anno · 2º semestre ›

Paul Glasserman – Monte carlo methods in financial engineeringquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Peter Jäckel – Monte carlo methods in financeCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Samuel Karlin and Howard M TaylorCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Knuth – The art of computer programmingCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1 Generating Random Variables 1.1 Introductions 1.2 The Distribution Function 1.3 The Normal Distribution 1.3.1 The meaning of (0, 1) 1.4 How to approximate an integral 1.5 The weak law of large numbers 1.6 The central limit theorem 1.7 Acceptance Rejection Method 2 The Black and Scholes Model 2.1 Introducing Interest Rates and Dividend Yields . 2.2 Vanilla Options. The MC approach . . . . . . . .

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Si studia insieme a