Processi Stocastici – prof. Alessandro De Gregorio

Statistica, Finanza e Scienze attuariali · Sapienza Università di Roma · 3º anno · 1º semestre · 9 CFU · a scelta (Gruppo opzionale C1 per 9 CFU) · canale unico

Testi d'esame di Processi Stocastici del prof. Alessandro De Gregorio, canale unico, corso di laurea in Statistica, Finanza e Scienze attuariali (Laurea triennale (L-41)), Sapienza Università di Roma, 3º anno · 1º semestre · 9 CFU · a scelta (Gruppo opzionale C1 per 9 CFU), a.a. 2026/2027. Libri adottati: Baldi – Stochastic Calculus; Steele – Stochastic Calculus and Financial Applications; Williams – Probability with Martingales.

Processi Stocastici – Prof. Alessandro De Gregorio Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Statistica, Finanza e Scienze attuariali · Laurea triennale (L-41) · 3º anno · 1º semestre · 9 CFU · a scelta (Gruppo opzionale C1 per 9 CFU)

Sapienza · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 9 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Baldi – Stochastic Calculus Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Steele – Stochastic Calculus and Financial Applications Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Williams – Probability with Martingales Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Processi stocastici. Nozioni generali. Il Teorema di esistenza di Kolmogorov. Costruzione di un processo aleatorio. 2. Medie condizionate: definizione. Proprietà e risultati di convergenza. Tempi di arresto. 3. Teoria delle Martingale. Definizioni ed esempi. Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. Teorema di arresto opzionale. 4. Moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Processi di Markov.

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