Laboratorio di Processi Stocastici – prof. Alessandro De Gregorio

Scienze attuariali e finanziarie - Actuarial and Financial Sciences · Sapienza Università di Roma · 1º anno · 1º semestre · Scienze attuariali · 3 CFU · a scelta (Curriculum Scienze attuariali - Gruppo opzionale F per 3 CFU) · canale unico

Testi d'esame di Laboratorio di Processi Stocastici del prof. Alessandro De Gregorio, canale unico, corso di laurea in Scienze attuariali e finanziarie - Actuarial and Financial Sciences (Laurea magistrale (LM-83)), Sapienza Università di Roma, 1º anno · 1º semestre · Scienze attuariali · 3 CFU · a scelta (Curriculum Scienze attuariali - Gruppo opzionale F per 3 CFU), a.a. 2026/2027. Libri adottati: Baldi – Stochastic Calculus; Steele – Stochastic Calculus and Financial Applications; Williams – Probability with Martingales.

Laboratorio di Processi Stocastici – Prof. Alessandro De Gregorio Canale unico

Il docente consiglia di frequentare

Corso di laurea: Scienze attuariali e finanziarie - Actuarial and Financial Sciences · Laurea magistrale (LM-83) · 1º anno · 1º semestre · Scienze attuariali · 3 CFU · a scelta (Curriculum Scienze attuariali - Gruppo opzionale F per 3 CFU) / 1º anno · 1º semestre · Quantitative finance · 3 CFU · a scelta (Curriculum Quantitative Finance - Gruppo opzionale F per 3 CFU)

Sapienza · Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica · 3 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Baldi – Stochastic Calculus Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Steele – Stochastic Calculus and Financial Applications Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Williams – Probability with Martingales Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 18/09/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: 1. Processi stocastici. Nozioni generali. Il Teorema di esistenza di Kolmogorov. Costruzione di un processo aleatorio. 2. Medie condizionate: definizione. Proprietà e risultati di convergenza. Tempi di arresto. 3. Teoria delle Martingale. Definizioni ed esempi. Teorema di decomposizione di Doob-Meyer. Teorema di arresto opzionale. 4. Moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Processi di Markov.

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