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Modelli Statistici per il Risk Management – Salerno

Università degli Studi di Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Giuseppe Storti Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 10 CFU

Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · 10 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · 2º anno · 1º semestre ›

Danielsson – FINANCIAL RISK FORECASTINGCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Tsay – ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIESCerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: CAP 1-3-5-7-8.1-8.2.8.3-8.4-10Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Storti – ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARICerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • IL DOCENTE RENDERA’ DISPONIBILE IL MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO ALLE LEZIONI IN AULA SUL SUO SITO WEB ISTITUZIONALE:
  • SI CONSIGLIA AD OGNI MODO DI INTEGRARE ED APPROFONDIRE IL MATERIALE FORNITO ATTRAVERSO LO STUDIO DEI SEGUENTI TESTI

Argomenti del programma: LA MISURA DI PREZZI E RENDIMENTI (2 ORE) RICHIAMI DI ANALISI DELLE SERIE STORICHE (4 ORE) DEFINIZIONE E MISURA DELLA VOLATILITA’: STIMATORI BASATI SU DATI END-OF-DAY (RENDIMENTI AL QUADRATO, RENDIMENTI IN VALORE ASSOLUTO), STIMATORI BASATI SU DATI INTRA-DAILY (HIGH LOW RANGE, REALIZED RANGE, VARIANZA REALIZZATA), VOLATILITA’ IMPLICITA ED OPZIONI (6 ORE).

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