Prof. Giuseppe Storti

Università degli Studi di Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Giuseppe Storti

James – INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA – Statistica Economica (Economia Governo e Amministrazione – sede di Fisciano, 2º anno · 1º semestre · 9 CFU)
Danielsson – FINANCIAL RISK FORECASTING – Modelli Statistici per il Risk Management (Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano, 2º anno · 1º semestre · 10 CFU)
Tsay – ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES – Modelli Statistici per il Risk Management (Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano, 2º anno · 1º semestre · 10 CFU)
Storti – ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI – Modelli Statistici per il Risk Management (Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano, 2º anno · 1º semestre · 10 CFU)

Materie del prof. Giuseppe Storti

Statistica Economica Canale unico

Corso di laurea: Economia Governo e Amministrazione – sede di Fisciano · Laurea magistrale (LM-63) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU

Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · 9 CFU · apri nel catalogo · Economia Governo e Amministrazione – sede di Fisciano · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 1 testo

James – INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026

James – INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

James – INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA Cerca su Amazon ›Da studiare: CAP. 11-14Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Martini – VALUTARE GLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE/METODI E…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Guido – RECENT DEVELOPMENTS IN THE ECONOMETRICS OF PROGRAM…Cerca su Amazon ›Da studiare: PP. 5-86Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: RICHIAMI DI PROBABILITÀ E STATISTICA (8 ORE) IL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE: IL MODELLO, STIMA E DIAGNOSTICA (8 ORE). IL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA: STRUTTURA DEL MODELLO E PRINCIPALI DEFINIZIONI, STIMA E DIAGNOSTICA, MULTICOLLINEARITÀ E TRAPPOLA DELLE DUMMY, L’ANALISI DEGLI EFFETTI CAUSALI NEL MODELLO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA, EFFETTI DELL’OMISSIONE DI VARIABILI RILEVANTI, LE…

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Modelli Statistici per il Risk Management Canale unico

Corso di laurea: Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 10 CFU

Salerno · Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche · 10 CFU · apri nel catalogo · Scienze Statistiche per la Finanza – sede di Fisciano · 2º anno · 1º semestre ›

Il docente indica 3 testi · da studiare tutti

Danielsson – FINANCIAL RISK FORECASTING Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Tsay – ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoDa studiare: CAP 1-3-5-7-8.1-8.2.8.3-8.4-10Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Storti – ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

IL DOCENTE RENDERA’ DISPONIBILE IL MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO ALLE LEZIONI IN AULA SUL SUO SITO WEB ISTITUZIONALE:
SI CONSIGLIA AD OGNI MODO DI INTEGRARE ED APPROFONDIRE IL MATERIALE FORNITO ATTRAVERSO LO STUDIO DEI SEGUENTI TESTI

Argomenti del programma: LA MISURA DI PREZZI E RENDIMENTI (2 ORE) RICHIAMI DI ANALISI DELLE SERIE STORICHE (4 ORE) DEFINIZIONE E MISURA DELLA VOLATILITA’: STIMATORI BASATI SU DATI END-OF-DAY (RENDIMENTI AL QUADRATO, RENDIMENTI IN VALORE ASSOLUTO), STIMATORI BASATI SU DATI INTRA-DAILY (HIGH LOW RANGE, REALIZED RANGE, VARIANZA REALIZZATA), VOLATILITA’ IMPLICITA ED OPZIONI (6 ORE).

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Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Giuseppe Storti per Statistica Economica?

James – INTRODUZIONE ALL’ECONOMETRIA

Quali libri consiglia il prof. Giuseppe Storti per Modelli Statistici per il Risk Management?

Danielsson – FINANCIAL RISK FORECASTING; Tsay – ANALYSIS OF FINANCIAL TIME SERIES; Storti – ANALISI STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI