Modelli Stocastici e Contratti Derivati – Parthenope

Università degli Studi di Napoli Parthenope · Scuola di Economia e Giurisprudenza · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Giuseppe De Marco Canale unico

Corso di laurea: Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie – sede di Napoli · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU

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Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Pascucci e Runggaldier (2009) Finanza Matematica, Springer Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Roman – Introduction to the Mathematics of Finance Cerca su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Appunti a cura di Giuseppe De Marco.

Argomenti del programma: I parte: Modelli in tempo discreto (40 ore). a) Calcolo stocastico: Spazi di probabilità finiti, variabili casuali, filtrazioni e processi stocastici discreti. Il concetto di (super/sub-) martingala e il teorema di decomposizione di Doob. b) Mercati in tempo finito, misure martingale equivalenti, derivati europei e portafogli autofinanzianti di replica. I due teoremi fondamentali dell’asset pricing.

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