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Pascucci e Runggaldier (2009) Finanza Matematica, Springer

Libro adottato a Parthenope, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Pascucci e Runggaldier (2009) Finanza Matematica, Springer» è adottato per Modelli Stocastici e Contratti Derivati dal prof. Giuseppe De Marco (Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie – sede di Napoli – Parthenope).

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Come lo indica il docente: Pascucci e Runggaldier (2009) Finanza Matematica, Springer

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Programma e testi di ogni canale

Modelli Stocastici e Contratti Derivati – Prof. Giuseppe De Marco Canale unico

Corso di laurea: Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie – sede di Napoli · Laurea magistrale (LM-83) · 2º anno · 1º semestre · 9 CFU

Parthenope · Scuola di Economia e Giurisprudenza · 9 CFU · apri nel catalogo · Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie – sede di Napoli · 2º anno · 1º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti a cura di Giuseppe De Marco.

Argomenti del programma: I parte: Modelli in tempo discreto (40 ore). a) Calcolo stocastico: Spazi di probabilità finiti, variabili casuali, filtrazioni e processi stocastici discreti. Il concetto di (super/sub-) martingala e il teorema di decomposizione di Doob. b) Mercati in tempo finito, misure martingale equivalenti, derivati europei e portafogli autofinanzianti di replica. I due teoremi fondamentali dell’asset pricing.

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