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Roman – Introduction to the Mathematics of Finance

Libro adottato a Parthenope, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Roman – Introduction to the Mathematics of Finance» è adottato per Modelli Stocastici e Contratti Derivati dal prof. Giuseppe De Marco (Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie – sede di Napoli – Parthenope).

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Come lo indica il docente: Roman (2012), Introduction to the Mathematics of Finance. Springer

Titolo
Introduction to the mathematics of finance
Autori
Steven Roman
Editore
Springer, 2012
ISBN
9781461435815

Chi lo adotta

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Modelli Stocastici e Contratti Derivati – Prof. Giuseppe De Marco Canale unico

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • Appunti a cura di Giuseppe De Marco.

Argomenti del programma: I parte: Modelli in tempo discreto (40 ore). a) Calcolo stocastico: Spazi di probabilità finiti, variabili casuali, filtrazioni e processi stocastici discreti. Il concetto di (super/sub-) martingala e il teorema di decomposizione di Doob. b) Mercati in tempo finito, misure martingale equivalenti, derivati europei e portafogli autofinanzianti di replica. I due teoremi fondamentali dell’asset pricing.

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