Stochastic Differential Equations, With Numerics – prof. Stefania Ottaviano

Mathematical Engineering – sede di Padova · Università degli Studi di Padova · esame facoltativo · Financial Engineering · 9 CFU · canale unico

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Stochastic Differential Equations, With Numerics 9 CFU

SOProf. Stefania Ottaviano Canale unico

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Stochastic calculus for finance 2Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

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Argomenti del programma: - Introduzione alle martingale. - Moto browniano. - Integrale stocastico di Itô. - Formula di Itô e teorema di Girsanov. - Equazioni differenziali stocastiche (moto browniano geometrico, processo di Ornstein-Uhlenbeck e altri esempi). - Formula di Feynman-Kac. - Simulazione Monte Carlo di equazioni differenziali stocastiche.

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Testi d'esame di Stochastic Differential Equations, With Numerics del prof. Stefania Ottaviano, canale unico, corso di laurea in Mathematical Engineering – sede di Padova (Laurea magistrale (LM-44)), Università degli Studi di Padova, esame facoltativo · Financial Engineering · 9 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Stochastic calculus for finance 2.

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