Stochastic calculus for finance 2

Libro adottato a Padova, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Stochastic calculus for finance 2» è adottato per Stochastic Differential Equations, With Numerics dal prof. Stefania Ottaviano (Mathematical Engineering – sede di Padova – Padova).

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Come lo indica il docente: Stochastic calculus for finance 2: Continuous-time models , Autore: Steven Shreve, 2004, Springer

Chi lo adotta

Stochastic Differential Equations, With Numerics – Prof. Stefania Ottaviano (canale unico)Mathematical Engineering – sede di Padova · Laurea magistrale (LM-44) · esame facoltativo · Financial Engineering · 9 CFU

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Padova · Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA · 9 CFU · apri nel catalogo · Mathematical Engineering – sede di Padova · 1º anno · 2º semestre ›

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: - Introduzione alle martingale. - Moto browniano. - Integrale stocastico di Itô. - Formula di Itô e teorema di Girsanov. - Equazioni differenziali stocastiche (moto browniano geometrico, processo di Ornstein-Uhlenbeck e altri esempi). - Formula di Feynman-Kac. - Simulazione Monte Carlo di equazioni differenziali stocastiche.

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