Soderstrom – Discrete-time stochastic systems

Libro adottato a Siena, a.a. 2026/2027 · 3 canali

«Soderstrom – Discrete-time stochastic systems» è adottato per Data And Financial Analysis dal prof. Marco Casini (Applied Mathematics – sede di Siena – Siena); per System Identification And Data Analysis dal prof. Andrea Garulli (Artificial Intelligence and Automation Engineering – sede di Siena – Siena); per System Identification dal prof. Marco Casini (Engineering Management – sede di Siena – Siena).

Come lo indica il docente: T. Soderstrom, Discrete-time stochastic systems : estimation and control, Springer, 2002 · T. Soderstrom, Discrete-time stochastic systems: estimation and control, Springer, 2002

Titolo

Discrete-time stochastic systems

Autori

Torsten T. Soderstrom Söderström

Editore

Springer, 2002

ISBN

9781852336493

Chi lo adotta

• Data And Financial Analysis – Prof. Marco Casini (canale unico)Applied Mathematics – sede di Siena · Laurea magistrale (LM-40) · 2º anno · annuale · Mathematical Models · 12 CFU
• System Identification And Data Analysis – Prof. Andrea Garulli (canale unico)Artificial Intelligence and Automation Engineering – sede di Siena · Laurea magistrale (LM-32) · 1º anno · annuale · Robotics and Automation · 12 CFU
• System Identification – Prof. Marco Casini (canale unico)Engineering Management – sede di Siena · Laurea magistrale (LM-31) · 1º anno · 1º semestre · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• Ljung – System Identification Toolbox
• Papoulis – Random variables, and stochastic processes
• Ljung – System Identification
• Bodie – Essentials of Investments
• Box – Time Series Analysis
• Gourieroux – ARCH Models and Financial Applications