Diebold – Yield Curve Modeling and Forecasting

Libro adottato a Ca' Foscari, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Diebold – Yield Curve Modeling and Forecasting» è adottato per Financial Econometrics dal prof. Dario Palumbo (Economics, Finance and Sustainability – Ca' Foscari).

Come lo indica il docente: Diebold, F. X., & Rudebusch, G. D. (2013). Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson–Siegel Approach. Princeton University Press

Titolo

Yield curve modeling and forecasting

Autori

Francis X. Diebold

Editore

Princeton university press, 2013

ISBN

9780691146805

Chi lo adotta

• Financial Econometrics – Prof. Dario Palumbo (canale unico)Economics, Finance and Sustainability · Laurea magistrale · 2º anno · 1º semestre · quantitative finance and risk management · 6 CFU

Programma e testi di ogni canale

Si studia insieme a

• Campbell – The Econometrics of Financial Markets
• Harvey – Structural Time Series Models and the Kalman…
• Harvey – Time Series Models
• Harvey – Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
• Tsay – Analysis of Financial Time Series