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Harvey – Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails,…

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Harvey – Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails,…» è adottato per Statistical Methods For Asset Management dal prof. Alessandra Luati (Quantitative Finance – Bologna).

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Come lo indica il docente: Harvey, A.C. (2013) Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails, with Applications to Financial and Economic Time Series, Cambridge University Press

Titolo
Dynamic models for volatility and heavy tails
Autori
Andrew C. Harvey
Editore
Cambridge university press, 2013
ISBN
9781107034723

Chi lo adotta

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Introduction to statistical methods for asset management. Review of linear time series analysis. From data to models: stylised facts, volatility modelling, risk management. Nonlinear time series analysis: GARCH models, Score Driven models, extension.

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