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Benth – Option Theory with Stochastic Analysis

Libro adottato a Bari, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Benth – Option Theory with Stochastic Analysis» è adottato per Finanza Matematica dal prof. Antonio Attalienti (Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari – sede di Bari – Bari).

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Come lo indica il docente: Benth F. E., Option Theory with Stochastic Analysis, Springer 2004

Titolo
Option theory with stochastic analysis
Autori
Fred Espen <1969- > Fred Espen Benth Benth
Editore
Springer, 2004
ISBN
9783540405023

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Cenni di teoria della probabilità: Spazi di probabilità. Sigma algebra degli eventi. Probabilità condizionata ed indipendenza. Variabili aleatorie. Variabili aleatorie discrete ed assolutamente continue. Sigma algebra generata da una variabile aleatoria. Densità discrete e continue notevoli. Distribuzione bernoulliana, binomiale, normale, lognormale ed uniforme con relative proprietà.

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