Titoli Derivati e Gestione del Rischio – Chieti-Pescara

Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara · Dipartimento di Economia · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Alessandra Cretarola Canale unico

Corso di laurea: Economics and Finance · Laurea magistrale (LM-56) · 2º anno · 2º semestre · Economia e Finanza · 6 CFU

Chieti-Pescara · Dipartimento di Economia · 6 CFU · apri nel catalogo · Economics and Finance · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Pascucci – Calcolo stocastico per la finanza Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Steven – Stochastic Calculus for Finance II Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Dispense, fogli di esercizi e ulteriore materiale didattico predisposti dalla docente e resi disponibili sulla piattaforma FAD dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio".

Argomenti del programma: Richiami di Calcolo delle Probabilità. Processi stocastici a tempo continuo ed elementi di calcolo stocastico. Moto browniano, processi di Itô, martingale e cambiamento di misura. Modelli di mercato finanziario in tempo continuo. Valutazione neutrale al rischio e strategie di copertura di titoli derivati nel modello di Black-Scholes unidimensionale e multidimensionale. Mercati finanziari completi e incompleti.

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