Prof. Alessandra Cretarola

• Il materiale didattico consisterà in testi scientifici in inglese (articoli e/o capitoli di libri) che verranno concordati con ll docente in base all'argomento selezionato.

Argomenti del programma: Gli studenti hanno la possibilità di approfondire un argomento fra quelli trattati nel corso di Economia Pubblica.

• Dispense, fogli di esercizi e ulteriore materiale didattico predisposti dalla docente e resi disponibili sulla piattaforma FAD dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio".

Argomenti del programma: Spazi di probabilità. Elementi di calcolo combinatorio e spazi di probabilità finiti uniformi. Probabilità condizionata e indipendenza. Variabili aleatorie discrete e assolutamente continue. Distribuzioni congiunte di coppie di variabili aleatorie discrete e continue. Valore atteso, varianza, covarianza e correlazione. Applicazioni alla modellizzazione di semplici fenomeni economici e finanziari.

• La docente fornirà all'inizio del corso una selezione di capitoli tratti da testi specialistici, articoli scientifici e ulteriore materiale didattico, scelti in funzione degli argomenti trattati e del livello di preparazione degli studenti.

Argomenti del programma: L'insegnamento, interamente svolto in lingua inglese, è organizzato come un reading course dedicato all'approfondimento di argomenti avanzati della teoria della probabilità con applicazioni alla finanza quantitativa. Attraverso la lettura guidata di testi specialistici e di selezionati articoli scientifici, gli studenti approfondiscono temi che estendono le conoscenze acquisite nei corsi di base di probabilità e…

• Dispense, fogli di esercizi e ulteriore materiale didattico predisposti dalla docente e resi disponibili sulla piattaforma FAD dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio".

Argomenti del programma: Richiami di Calcolo delle Probabilità. Processi stocastici a tempo continuo ed elementi di calcolo stocastico. Moto browniano, processi di Itô, martingale e cambiamento di misura. Modelli di mercato finanziario in tempo continuo. Valutazione neutrale al rischio e strategie di copertura di titoli derivati nel modello di Black-Scholes unidimensionale e multidimensionale. Mercati finanziari completi e incompleti.

• Note del corso, fogli di esercizi, slide e ulteriore materiale didattico saranno resi disponibili sulla piattaforma di Ateneo FAD e, ove necessario, sul sito web della docente.
• Ulteriore materiale bibliografico potrà essere suggerito durante il corso per l'approfondimento di specifici argomenti.

Argomenti del programma: Il corso introduce i concetti fondamentali del Calcolo delle Probabilità e ne sviluppa le principali applicazioni nell'ambito della finanza quantitativa. Sono trattati gli spazi di probabilità, il calcolo combinatorio, la probabilità condizionata e l'indipendenza, le variabili aleatorie discrete e assolutamente continue, le distribuzioni congiunte, il valore atteso, la varianza, la covarianza e il valore atteso…