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Titoli Derivati e Gestione del Rischio I – prof. Flavia Antonacci

Economics and Finance · Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara · 3º anno · 1º semestre · Economia e Finanza · 6 CFU · canale unico

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Titoli Derivati e Gestione del Rischio I 6 CFU

FAProf. Flavia Antonacci Canale unico
Hull – Futures derivatiIl prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 03/10/2026
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Argomenti del programma: Derivati : forward, future e opzioni . Proprietà fondamentali . Alberi binomiali : strategia di copertura , valutazione neutrale al rischio . Formula di Cox-Ross-Rubinstein per la call e la put. Modello di Black and Scholes. Valutazione di derivati nel modello di Black and Scholes: copertura e valutazione neutrale al rischio . Formule di Black and Scholes per la put e la call. Delta-hedging per call e put.

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Testi d'esame di Titoli Derivati e Gestione del Rischio I del prof. Flavia Antonacci, canale unico, corso di laurea in Economics and Finance (Laurea triennale (L-33)), Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara, 3º anno · 1º semestre · Economia e Finanza · 6 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Hull – Futures derivati.

Vedi anche: Prof. Flavia Antonacci · Titoli Derivati e Gestione del Rischio I a Chieti-Pescara (tutti i canali)